比特币量化交易，从入门到精通需要学什么？

在虚拟货币的世界摸爬滚打一定时日的老手，应该多少都听过比特币量化交易了，但是这并不是普通散户一朝一夕就能够熟悉起来的领域，今天我们就来简单讲解一下比特币量化交易的相关知识，希望能帮助大家更好地去了解这一领域。

一、比特币适合量化交易吗？

比特币适合量化交易吗？答案是非常适合，因为无涨跌停限制；无时间限制，24小时365天不间断交易；门槛极低，没有金额限制；限制少，虽然为防止DDOS攻击，Okcoin将频率限制在10分钟3000以下；不限制交易次数，现货无手续费；市场繁荣，期货现货市场都很活跃；平台多，为套利提供了空间。和A股对比，简直领先20年（A股量化条件可看知乎的这个问题 : 知乎链接 ）。在比特币平台进行量化交易的条件如此优越，不写个程序都可惜了。事实上，比特币交易市场量化交易已经占大多数了，从价格的波动可见一斑。

二、基础理念学习

即使是比特币这样的虚拟货币，量化交易的基础，也是金融市场的交易。用量化交易工具实现期货与期权的对冲套利，放弃一夜暴富的幻想，转而追求风险无限接近于0的高频套利。

如果散户只抱着一夜暴富的幻想，连整体市场框架的认知都不知道，只知道所谓的缠论或是会看裸K，就自以为能盈利了，其实主力收割的就是这些人。

而真正高阶的人，会开始利用多个市场对冲套利交易来捕捉无风险利润，其中量化交易或高频自动化交易最常用的，就是对冲套利交易。如果搞不明白那看待市场就如同盲人摸象，连复盘都做不到。你对这市场的全面认知水平，决定了你能盈利的上限。

因此对于小白来说，至少要得知道市场是什么、是怎么交易的、拥有哪些风险。最好能够去深入了解它的本质，找到合适的策略去进行交易。因此如果是对这方面一窍不通的新人，可以从学习金融的基础知识开始入手，其中一个很好的学习方法就是学习CFA课程，CFA一级二级就是金融知识的学习与补充，如果能够掌握一级和二级的内容的话，举一反三自然能对比特币市场的基础有所认知。

三、计算机能力

金融市场中蕴含着复杂的非线性行为，并且金融数据也是非稳态的，因此很难通过传统的数学模型挖掘。无论是依据人的经验，还是通过数学模型，很难取得非常好的效果。这是因为在股票等金融市场的探索中，人类的研究或许只是接近了其中某一个局部最优解，而真正的全局最优解或许超出了传统量化所能达到的范畴。因此计算机的引入才让量化交易变得真正的量化，建议至少学习一门计算机语言，比如Python等。

传统的量化投资策略是通过建立各种数学模型，在各种金融数据中试图寻找市场的规律。因此量化交易需要掌握基础的数学和统计学，尤其是概率论、统计学、线性代数、微积分等基础数学和统计学知识。这些知识将成为量化交易中各种模型和算法的基础，因此建议初学者优先学习这些基础知识。

四、量化交易的优势

量化交易具有严格的纪律性、完备的系统性。不仅有多层次的模型，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。

人脑处理信息的能力是有限的，当一个市场只有100种币种，这对投资人是有优势的，他可以深刻分析这100个币种。但在虚拟货币这种很大的资本市场，有成千上万种不同的币种，强大的定量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。靠数学模型取胜实际操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率。

五、总结

看完本文，不知道你对于比特币量化交易更明确了多少？正如文中所说的，量化交易并不是一朝一夕可以实现，而是需要在前期经历大量的积累学习，掌握尽可能全面的知识与技能。但是由于比特币十分适合量化交易，一分耕耘一分收获，让我们一起继续努力吧。

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